股票系统怎么运作？
假设你设计的股票交易系统，按照你的方法完成了测试和回测，而且效果很好，收益显著大于风险。那么在实际交易中会不会出现盈利呢？答案是肯定的，因为市场总是有效的，而且有效的方式不止一种。 不过现实情况要复杂的多。
首先，你要确定你能拿到真实的历史数据用来测试你的系统吗？很多市场上所谓的专家系统或者技术分析软件，实际上都没有经过严格历史数据验证的。所以你用同样的思路设计出来的系统，有可能亏得底掉。这就涉及到数据分析的统计性了。同样的一堆数据和同样的分析方法，有的人可能亏钱，有的人也可能赚钱。这是因为不同的人对数据的解读不同所致。就好像同一本教材，老师讲完之后，不同的学生做练习，答案不可能都一样。
其次，你测试的系统是实盘还是模拟的呢？这也是有区别的。如果你是用模拟的资金在测试，即使亏钱了，也不代表什么。如果后面用真实的资金交易，只要操作得当，也是有可能赚回来的。关键是你的交易系统是否成熟，是否能经得起资金的考验。 如果你的交易系统实盘交易也有效果，那么问题就来了，为什么别人的交易系统没有你厉害呢？是不是因为你的交易系统包含别人所不具备的技巧呢？也许只是你最简单的坚持了你独有的原则而已。
最后，我想告诉你，所有的交易系统都不是完美的。都有这样或那样的缺陷。关键是看你的交易系统能否适应你所交易的品种。如果你的交易系统只能适合交易A品种，而你却拿它来交易B品种，结果肯定是糟糕的。因为交易系统是你交易思想的结晶。而交易思想则是你长期交易经验的积累。不是随便拿来就能用的。