股票期权价多少？
这个问题问得很宽，我尽量用通俗的语言来解答。 期权的定价本身是一个复杂的问题，目前国际上通用的期权定价方法主要包括Binomial、Monte Carlo和Lattice等方法，这些算法需要计算期权价格的期望值，而期望值的计算则需要首先已知期权价格分布的密度函数。在定价之前需要对期权的价格进行采样，从而得到期权的报价序列，然后利用上述算法进行定价。由于市场是无穷维的，因此理论上这些方法都是不收敛的，也就是说不可能通过有限次采样获得精确的定价结果。在实际应用中通常采用迭代法或梯度下降法等优化算法对期权进行估值。
对于买入期权，其价值取决于标的资产价格的变化方向，当标的资产价格上涨时，买入期权的价值上升；反之，则下跌。 对于卖出期权，其价值取决于标的资产价格的变化幅度，无论标的资产价格如何变化，卖出期权的价值始终等于执行价格与标的资产价格之差的绝对值。 下面给出一个简单的例子说明期权价值的计算方法。假定标的资产价格服从[0，1]上的均匀分布，执行价格为50，期权合约的有效期为1年，那么该期权的执行价格E=50，为期权买方支付的最大金额。由于期权的收益来源于标的资产价格，而标的资产价格可能为负数，因此当标的资产价格小于执行价格时，期权收益也必然为负；同理，当标的资产价格大于执行价格时，期权收益也为正。为了便于计算，做如下假设：
(1)期权的行权价格E是已知的； (2）期权的期限T是已知的，且T>0（即期权是有时间价值的）；
(3）每期初(t=1，2，…，T)，标的资产的初始价格S_0是已知的，并且S_0≤ 由于期权是欧式期权，所以每期初只需考虑标的资产价格的一个取值情况。根据以上假设，可得期权的基本价格方程： 解上方程即可得到期权的价值，这里需要注意的是，如果执行价格高于当前标的价格，则期权必失收，其价值为零；而如果执行价格低于当前标的价格，则期权必收取，其价值为执行价格与当前标的价格之差。