基金贝塔系数如何查？
在WIND，或者新浪财经上都能查到，以WIND为例 比如搜“广发稳健增长A”。选择“基金”->“基础数据”->“基金业绩” 就能看到每个季度的贝塔系数了 从2016年二季度到2018年末，贝塔系数一直在0.95左右；而从2017年末至今，贝塔系数一直大于1（当然波动也很大） 这里要说明一下，基金的贝塔系数实际上是一个统计量 也就是说它反映的是某支基金过去的表现与整个市场（整体指数）过去的表现的相关性 如何用统计学的方法得到这样一组数字呢？
举个例子：假定我们收集了10000只基金的历史收益数据，然后把这10000只基金的过去表现分为两组——收益高的和收益低的（用排序的方法比较容易实现）。那么收益高的一组贝塔系数就会偏大，而收益低的一组贝塔系数就会偏小。
当然，这种方法得到的只是“统计上的贝塔系数”，它的含义是“对于某一支基金而言，其未来的收益率与整个市场的收益率相关性的统计预测值”。这种相关性是随机的、是没有解释力的。 但当我们考察的基金数量很多的时候，这些基金的相关性与整个市场的相关性就应该很接近 我们可以通过大量的试验，让每组基金的平均贝塔系数尽可能接近期待值（整个市场预期收益 / 风险)，从而得到这个期望的误差范围（也就是标准差）。这个过程类似于“计算期望值”和“求解方差”的过程。但需要注意的是，这里的试验次数要远远大于历史样本的数量。
那既然基金的贝塔系数只是一个统计量，有没有可能为负呢？这是绝对不可能的！ 因为如果一只基金的收益对整体市场收益产生了负面的影响（即两者的相关性在 -0.3～-0.2之间），则说明该基金业绩很差。按照贝塔系数的定义，这种情况下该基金的贝塔系数应该远大于－1，但这显然违反了贝塔系数作为实数的要求。所以，除非计算错误，基金的贝塔系数一定是正的且小于1。