如何进行量化投资？
1. 首先，要有一个交易系统，这个交易系统包括思路和策略。什么是交易系统呢？比如说你是一个趋势跟踪者（或者是基本分析派、波动率预测者等等），那么你就可以把你所依据的指标、方法列出来并写出具体用法，然后建立历史数据回测，看看你的策略在过去是如何表现，未来又会如何。这就算是一个交易系统了。
2. 其次，要有一套或者多套分析工具。你可以通过编程实现自动化的数据分析、整理、显示。比如对于交易系统的回测，可以通过编写代码来实现历史数据回撤，以及策略参数优化等。需要强调的是，一个好的交易系统需要配合好的软件和硬件环境才能发挥最大的效果。因为交易系统和分析工具都是为了一个目的：帮助人们在合适的时间做出正确的决策。所以软件和硬件也是必不可少的组成部分之一。
3. 最后，也是最核心的部分——资金管理和风险控制。资金管理说的是如何在有限的资金量里做到最大化盈利。这里面既包含了资产配置的理念，也就是你需要把资金分配到多少个交易产品上；同时也包含进场离场的位置选择、仓位控制、头寸调整等方面的内容。好的资金管理能够让交易者进退自如，不至于在出现亏损的时候死扛到底，或者在出现盈利的时候畏手畏脚。
与资金管理紧密相连的是风险管理。风险控制做得好，可以使交易者处于一个进可攻退可守的位置，不至于在单子被套牢的时候束手无策，或者在一笔交易上赚得盆满钵满之后不知如何是好。风险控制和资金管理一样重要。一个好的风控体系可以帮助交易者在面对不同行情时做出最合适的应对之策。