自营投资最多的证券？
2015年通过自建的量化策略，在不到一年的时间里赚了60%多的收益。 当时正好是A股历史上第二次熔断的前夕，美股也是连续下跌。为了降低风险，就把钱分散投到了中概互联和纳指100上（当时还没有ETF，只有QDII）。
后来熔断来临，美股跌得惨不忍睹。我的这两支基金也跌去了40%的收益。不过，很快美股就反弹了上来，而且还创出了历史新高。而我的两支基金，也都涨回到了原点，还略有盈利。 然而好景不长，去年下半年以来，美股开始持续下探。虽然纳斯达克指数已经较历史高点回撤了20%+，但我的这支纳指100ETF却跌去了33%，创下有记录以来的新低。另外一支中概互联更是跌去48%，接近腰斩。两相对比，今年我的损失远远大于去年。
回顾整个过程，虽然我通过量化模型做出了减仓的决定，并在指数快速反弹的时候加回了仓位。但是，我却没有能够把握住这次机会，在指数回到原点的同时，反而继续减仓离场。错过了后面长达一年时间的上涨行情。 现在想来，如果能抓住这次的机会，今年的收益率起码能翻一番。可惜人生没有重来的机会。现在两只基金的净值都已经接近或创出历史新高，而我的账户利润却是负值。
不过，我从中学到的经验却是永不过期的。那就是任何时候都不可能预测市场，只能建立一套体系，根据体系给出的信号采取行动。至于这套体系是不是绝对正确，能不能做到知行合一，那就交给时间去验证吧。 至少在过去的六年里，我的这套体系展现出了正向的收益，而且在风险控制上也表现出良好的特征。所以，我仍然对今后的业绩保持信心。